Lemme de Neyman-Pearson
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En statistiques, le Lemme de Neyman-Pearson stipule que lorsque l'on effectue un test d'hypothèse entre deux hypothèses H0: θ=θ0 et H1: θ=θ1, alors le test du rapport de vraisemblance qui rejette H0 en faveur de H1 lorsque
- où
est le test le plus puissant de taille α.
Ce lemme est nommé d'après Jerzy Neyman et Egon Pearson.
En pratique, la plupart du temps, le rapport de vraisemblance lui-même n'est pas utilisé dans le test.