Discuter:Calcul stochastique

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j'ai commencé à parler de la prescritpion de stratonovich qui représentait un oubli meme s'il est moins utilisé en mathématiques et plus en physique. LeYaYa 24 janvier 2007 à 12:26 (CET)

[modifier] Modifs'

Bonjour,

J'ai rajouté quelques lignes sur les filtrations. J'ai aussi créé l'article sur l'espérance conditionnelle (par rapport à une filtration notamment), un lien est donc possible.

De plus, on peut discuter de la notion "processus d'Ito": pour moi c'est la somme d'une martingale et d'un processus adapté à variation bornée, ce qui inclut la définition déjà donnée (l'intégrale "dB_s" est une martingale, et l'intégrale "ds" est à variation bornée, puisqu'elle est C_1)