Autocovariance

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L' autocovariance d'un processus stochastique est la covariance de ce processus avec une version décalée de lui-même. Si le processus a une espérance \mu(t) \; alors son autocovariance est donnée par :

C_X(t_1,t_2) = E[(X(t_1)-\mu(t_1))(X(t_2) - \mu(t_2))^*] \;.