Fonction de vraisemblance

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La fonction de vraisemblance, notée L(x1, …, xn | θ1, …, θk) est une fonction de probabilités conditionnelles qui décrit les paramètres θi d’une loi statistique en fonction des valeurs xj supposées connues[1]. Elle s’exprime à partir de la fonction de densité f(x|θ) par

L(x_1, \ldots , x_n | \theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i ; \theta)


Cette formule n'est valable que si on suppose que les xi sont indépendants entre eux

[modifier] Notes

  1. ↑ c'est le contraire d'une densité de probabilité, qui donne, en fonction de paramètres θi connus, les valeurs prises par les xj

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